Як створити синтетичні валютні пари FOREX

Інвестуючи на ринок Forex, інвестори, як правило, мають основні валютні пари, але якщо вони хочуть торгувати деякими екзотичними валютними парами, їхні варіанти дещо обмежені. Проблема, з якою стикаються більшість трейдерів, полягає в тому, що ці екзотичні валюти в парі з доларом США і євро; Тому, якщо хтось хоче обміняти мексиканське песо на японську ієну, йому не пощастить. Проте ця торгівля можлива – вона вимагає лише невеликої додаткової роботи від імені купця.

У наведеному вище прикладі використання мексиканського песо і японської ієни підприємець може досягти бажаної торгівлі, прив'язуючи USD / JPY і USD / MXN разом. Ідея полягає в тому, щоб отримати нульову експозицію до долара США, надавши синтетичному трейдеру пару MXN / JPY. Наприклад, якщо б інвестор хотів би отримати мексиканське песо вартістю $ 5 000 проти японської ієни, йому доведеться піти на 5 000 доларів США / MXN (короткі USD / довгі MXN), що дасть їм короткочасний вплив на долари США і $ 5,000. тривале викриття мексиканських песо вартістю 5000 доларів США. Потім, щоб створити аспект японської ієни в торгівлі, трейдер повинен потім пройти довгу пару USD для пари USD / JPY (довгий USD / short JPY). Об'єднуючи ці дві пари, трейдер створив пару MXN / JPY, оскільки позиції в USD скасовують один одного.

Іншою проблемою, пов'язаною зі створенням синтетичних валютних пар, є можливість створення графа створеної пари. Хоча інвестору-любителю зазвичай відсутній доступ до доступних комп'ютерних програм, які зображують графіки синтетичних пар протягом дня з технічним аналізом, Google Finance пропонує задовільну альтернативу. Їх веб-сайт дає можливість дрібним роздрібним торговцям складати діаграми для кожної синтетичної пари в певні періоди (1 місяць, 3 місяці, 6 місяців, з початку, 1 року, 5 років і нестандартні часові рамки). Хоча опція Google Finance дуже обмежена, вона дає трейдерам уявлення про ефективність пари в певний період.

Хоча створення синтетичних пар може здатися простим, наступною проблемою, з якою зіткнеться трейдер, є торгівля у форматі XYZ / USD, де XYZ є певною валютою. У цьому форматі валюта XYZ визначає кількість придбаних одиниць. Наприклад, якщо XYZ є євро, інвестор, який інвестує $ 100,000, буде купувати близько 75 188 євро (залежно від обмінного курсу, я використовую 1.33 і округлення до найближчого цілого числа). Крім того, якщо XYZ є австралійським доларом, то інвестор, який інвестує $ 100,000, буде купувати 119,047 AUD, що зараз торгується на 0,87. Валютами, які зазвичай відформатовані, є євро (EUR), британський фунт (GBP), австралійський долар (AUD) і новозеландський долар (NZD).

При створенні пари з зазначеною вище валютою трейдер повинен пам'ятати про різницю в методі купівлі одиниць через свого брокера. Наприклад, підприємець може захотіти створити пару EUR / ZAR (ZAR для південноафриканського рангу), але єдиним способом зробити таку торгівлю через свого брокера буде посилання EUR / USD і USD / ZAR. На перший погляд, трейдер може подумати, що це точно так само, як і вищезгаданий приклад з парою MXN / JPY, але через те, що долар зараз купується в євро (за сьогоднішньою ціною 1,33), потрібно 1,33 долара, щоб купити 1 євро. , Як уже згадувалося, придбання в розмірі 75 188 EUR / USD призвело б до 100 000 доларів США. Кількість одиниць залежить від обмінного курсу на момент покупки; дізнатися, скільки EUR / USD купити підприємець у загальній сумі 100 000 доларів США і розділити його відповідно до поточного курсу EUR / USD 1,33. Це означатиме, що підприємець повинен буде купити близько 75 188 одиниць (примітка: це не точне число, швидше за все це буде десятковий, може бути невелика експозиція до USD) EUR / USD, щоб отримати 100 000 доларів США в експозиції в доларах США. Потім трейдер проходитиме довгу 100 000 одиниць пари USD / ZAR (як у наведеному вище прикладі, використовуючи USD / JPY), що ефективно ліквідує вплив у доларах США, тепер даючи трейдеру синтетичний довгий обмінний курс EUR / ZAR.

Одна з проблем, пов'язаних зі створенням синтетичних валютних пар, полягає в тому, що вони подвоюються з величиною маржі, яка потрібна, якщо точну пару пропонують через брокера. Це також означає, що підприємець повинен сплатити спред на обох парах, які він буде використовувати для створення синтетичної пари. Це не повинно бути проблемою, оскільки, якщо пара була запропонована безпосередньо через інтерфейс брокера, вона, швидше за все, мала б подібну вартість розподілу. Єдиним недоліком є ​​леверидж-фактор, але цей факт викликає сумніви, оскільки будь-який інтелектуальний інвестор не використовуватиме більше 10-кратного кредитного плеча у торговельних валютах, хоча багато з цих брокерів пропонують операції до 100 разів.

Синтетичні валютні пари можуть бути важко створити, але здатність розуміти їх склад відкриє більше торгових можливостей для трейдерів.