Використання Max Pain для подолання фондового ринку

Стратегія Max Pain надає цінні дані про майбутні ціни на акції. Ринкові сили, як правило, ведуть ціну акцій до точки Max Pain на фондовому ринку поблизу терміну дії опціону. З введенням щотижневих опціонів, крім щомісячних опціонів, це означає, що ми маємо уявлення, де ціна акцій буде закрита кожну п'ятницю. Наприклад, біржова біржа Apple проводить щотижневі опціони. Використовуючи цю стратегію акцій, ви можете вказати, де ціна акцій Apple буде кожною п'ятницею при закритті.

У разі виклику або введення опціону на біржі існує опція покупця та емітента опціону. Max Pain – це в основному момент, коли найдорожчі опціонні контракти закінчуються з грошей, і, таким чином, "біль" з точки зору втрати бонусів для покупців опціонів. Навпаки, це точка для найменших грошових коштів, сплачених творцями опціону. Творцями варіантів є, як правило, великі гравці, такі як маркет-мейкери. Більші гравці захищають себе від опціонних контрактів, які вони пишуть. Цей баланс продовольства є головним фактором, що впливає на ринкові сили, які зумовлюють ціну дії до максимального болю.

Є два основних способи визначення точки Max Pain. Першим і найбільш точним методом є метод грошової вартості. Тут розраховується грошова вартість всіх відкритих контрактів. Грошова вартість – це різниця між ціною та ціною акції, помноженою на відкритий відсоток на страйк, помножений на 100 акцій за опціонною угодою. Обчислюючи загальну грошову вартість всіх опцій для купівлі та продажу різних валютних курсів, можна визначити, яка ціна закриття має найнижчу загальну грошову вартість. Це точка Max Pain.

Другий спосіб полягає в тому, щоб подивитися на кількість підключених відкритих угод купівлі-продажу. Передбачається, що найбільший загальний відкритий інтерес є точкою максимального болю. Цей метод є неточним, але деякі люди використовують його, оскільки всі джерела даних опцій (CBOE або yahoo Finance) надають дані про інтереси. Вам не потрібно робити ніяких обчислень, окрім додавання підключення та обміну відкритими інтересами. Ось чому це швидко і легко. Пошук найвищої сукупної зацікавленості у відкритих операціях та з'єднаннях дає загальне уявлення про місце закриття акцій. Метод грошової вартості є більш точним і є безкоштовні онлайн калькулятори, які роблять роботу за вас.

Ви можете приймати короткострокові інвестиційні рішення за допомогою цієї стратегії. Якщо запаси нижче цієї точки, це означає, що існує значний тиск на збільшення запасів, але цей варіант закінчується. Ви можете придбати акції безпосередньо або через опції покупки. І навпаки, якщо запас перевищує цю точку, можна скоротити його або купити опції продажу. Ви повинні купувати більше місячних опцій закінчення терміну дії, а потім обміняти їх так, ніби вони є тижневими опціями. Тета в тижневих опціях робить бонус дуже швидким.